麥考利久期是什么意思?
麥考利久期指的是債券價格的波動性。麥考利久期是使用加權平均數的形式計算債券的平均到期時間,麥考利就將期限效應和息票效應相結合,提出了麥考利久期。它是債券在未來產生現金流的時間的加權平均,其權重是各期現值在債券價格中所占的比重。

麥考林久期和修正久期有什么區別?
麥考利久期是加權平均收回本息時間。修正久期是利率變化引起債價變化的程度。 至于你說的對沖風險,我想你可能說的是久期缺口為0時價格風險和息票風險可以相互抵消。
2022-11-23 14:09:19 來源:同花順經濟網
麥考利久期是什么意思?
麥考利久期指的是債券價格的波動性。麥考利久期是使用加權平均數的形式計算債券的平均到期時間,麥考利就將期限效應和息票效應相結合,提出了麥考利久期。它是債券在未來產生現金流的時間的加權平均,其權重是各期現值在債券價格中所占的比重。

麥考林久期和修正久期有什么區別?
麥考利久期是加權平均收回本息時間。修正久期是利率變化引起債價變化的程度。 至于你說的對沖風險,我想你可能說的是久期缺口為0時價格風險和息票風險可以相互抵消。