風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險損失的一種風(fēng)險管理策略，在外匯、期貨中比較常見。
在期貨市場上，比較常見的幾種對沖交易大致如下：
第一種是期貨跟現(xiàn)貨的對沖交易。也就是說，同一時間在期貨交易市場與現(xiàn)貨交易市場之間進行的方向相反以及數(shù)量一致的交易，這種形式也是在期貨對沖交易中最為基本的一種。
第二種是不同的期貨交易市場的同種期貨交易品種的對沖交易。由于地區(qū)和制度都不盡相同，使得同種期貨合約商品在不同類型的市場中的同一時間的價位很有可能是不一致的，也是在持續(xù)的變動。
第三種是不同交割時間的同種期貨商品的對沖交易，由于價位隨著時間的變化而變化，同種商品在不同的交割時間形成了價位差，這種價位差也會不斷變化。
風(fēng)險對沖對系統(tǒng)性風(fēng)險有效嗎
風(fēng)險對沖是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。與風(fēng)險分散策略不同，風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，還可以根據(jù)投資者的風(fēng)險承受能力和偏好，通過對沖比率的調(diào)節(jié)將風(fēng)險降低到預(yù)期水平。
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